Форекс Брокеры

Корреляция валютных пар на форекс: как ее можно использовать?

Posted on by 小燕

Не лучшее решение — открывать противоположные позиции по каждой из связанных валютных пар. И вероятность того, что прибыльный сможет покрыть затраты, довольно мала, учитывая разницу в спредах, свопах и волатильности связанных активов. Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Значение сильной положительной корреляции ближе к “1” или  соответственно к “-1” для обратной корреляции. Итак, если говорить простым языком, то корреляция на Форекс – это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон. Всегда следует помнить о возможном изменении взаимосвязи двух активов. Чтобы проверить уровень корреляции валютных пар, воспользуйтесь специальными таблицами. В них число близкое к +1 свидетельствует о сильном схожести движений, а число близкое к -1 говорит о полярном противоположности двух валютных пар.

  • Ниже я записал в таблицу корреляцию всех основных валютных пар за 2018 год.
  • Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.
  • Убыток только будет увеличиваться, а вывод в ноль никогда не произойдет.
  • Например, не стоит покупать евро, какой бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень и дорога ему только вниз.
  • Однако нам лучше посмотреть на все шесть кроссов с йеной и найти наиболее значимые уровни.

Чем сильнее корреляция, тем ценовые движения 2-х инструментов более похожи. Значение сильной положительной корреляции ближе к «1» или соответственно к «-1» для обратной корреляции. Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами.

Коэффициент корреляции валют форекс

Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью. Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США . Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн , значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары. Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).

Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. В случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение.

USD/CAD: данные с рынка труда США и Канады

Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища. Однако до тех пор, пока валюта остается верной этому статусу и продолжает коррелировать, мы можем использовать эту закономерность в своей торговле. К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD.

Что такое лот на Форекс и как его рассчитать

Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары. Чем больше сделок движутся в одном направлении, тем выше вероятность установления нового тренда, а значит шансы на успешную сделку тоже повышаются. Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок. Отрицательная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в разных направлениях. То есть восходящий тренд одного инструмента является “зеркальным отражением” графика второго инструмента, который, как следствие, направлен вниз. Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально.

Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете. Если мы здесь откроем противоположные сделки, то также увеличиваем риски, потому что если тренд пойдет не в том направлении, то пострадают обе позиции. В общем, для новичка безопаснее торговать только на одном активе. Следует учитывать, что эти значения постоянно изменяются, поэтому нужно следить за актуальной информацией. Например, OverLay Chart, который поможет вам определить наличие корреляции между используемымми Вами для торговли инструментами. Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI).

Торговые стратегии, использующие корреляцию

Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. При расчете полученной прибыли и требуемого для поддержания позиции депозита целесообразность сделок такого вида остается под большим вопросом. Из матрицы индикатора iCorrelationTable_v3 видно, что со временем показатель корреляции между EURUSD и USDJPY сократился с -0,91 до -0,12. Теперь, если наши предположения были не верны, мы компенсируем полученные убытки по паре EURUSD за счет дохода по USDJPY. Так как корреляция не равна 1, то пары могут отставать в движении друг от друга, а следовательно, 100% перекрытия убытков не будет.

Устанавливаем пакет индикаторов для корреляционного анализа форекс

По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична.

Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF. Для этого открываем окно графика одной из выбранных пар и для него активируем индикатор, который мы перенесли из архива — OverLayChart.

Корреляция валютных пар способно удвоить как вашу прибыль, так и ваш проигрыш. Рассмотрим это утверждение на примере положительной корреляции. Например вы рискуете 5% вашего депозита и открываете сделки на положительно коррелирующих парах EUR/USD и EUR/GPB. В этом случае суммарный риск по этим двум сделкам будет равен не 5%, а 10%.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EUR/USD (коэффициенты корреляции -0.91). Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора. В aton обзор прошлой статье мы с вами познакомились с понятием корреляции. Вам нужно лишь понять, как работает корреляция, и вы сможете применять свои знания на практике, даже будучи новичком в торговле.

В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости https://fx-mag.broker-obzor.com/ в техническом или фундаментальном анализе. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки.

小燕